基于大數(shù)據(jù)和人工智能的證券異常行為檢測和預警平臺
隨著金融信息系統(tǒng)業(yè)務線上化、覆蓋率以及架構復雜程度的持續(xù)提升，證券行業(yè)信息安全風險與業(yè)務合規(guī)風險日益突出，金融風險防控面臨更大挑戰(zhàn)，金融網(wǎng)絡安全技術防護能力亟待提升，迫切需要引進先進信息技術手段加強風險防范。
在中國證監(jiān)會指導下，中證技術、銀河證券和深圳財富趨勢公司組成聯(lián)合項目組，開展基于大數(shù)據(jù)和人工智能的證券異常行為監(jiān)測和預警平臺研究與建設。
該平臺依托行業(yè)級數(shù)據(jù)、技術和人員優(yōu)勢，實現(xiàn)對證券交易異常行為進行及時監(jiān)測和預警，達到“數(shù)據(jù)全、響應快、定位準“要求。自項目投產(chǎn)以來，廣泛應用于99家證券公司，監(jiān)測各證券公司網(wǎng)上交易服務器4600多臺，日均報送疑似異常一碼通7000多個，并通過軟件提醒、短信提示、智能客服通知等方式及時向客戶進行預警并揭示風險。增強了證券公司交易異常行為監(jiān)測和預警的能力，為投資者營造公平的證券交易環(huán)境，保護了投資者利益，取得了顯著社會效益和經(jīng)濟效益。
以科技為支撐 提升系統(tǒng)安全防護水平
銀河證券以客戶為中心，以金融科技為支撐，以場景化為依托，積極探索互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)新模式和新業(yè)態(tài)，打造線上智能業(yè)務生態(tài)，從戰(zhàn)略層面、業(yè)務層面及保障層面，重構金融科技體系，以技術引擎全面推動業(yè)務轉型，持續(xù)推進公司數(shù)字化、互聯(lián)網(wǎng)化、自動化與智能化建設。
平臺總體技術架構包含基礎層、數(shù)據(jù)層、算法層和應用層，其中基礎層中的算力
（CPU、GPU等）是平臺動力，數(shù)據(jù)是基礎，依托行業(yè)級數(shù)據(jù)支撐，歸集歷史日志信息和業(yè)務數(shù)據(jù)信息，構建龐大的數(shù)據(jù)倉庫；算法是核心，利用大數(shù)據(jù)和人工智能技術分析數(shù)據(jù)倉庫，建立豐富的指標庫和模型庫；應用是價值的體現(xiàn)，將模型轉換為產(chǎn)品并應用于智能風控。
平臺以大數(shù)據(jù)Hadoop、機器學習、知識圖譜、自然語言處理等為核心，并依托行業(yè)級數(shù)據(jù)、技術和人員優(yōu)勢，打造輻射證券業(yè)的行業(yè)級動態(tài)知識圖譜，實現(xiàn)對證券行業(yè)網(wǎng)上交易系統(tǒng)外掛的全面治理以及對證券交易異常行為進行及時監(jiān)測和預警，達到“數(shù)據(jù)全、響應快、定位準“要求。同時本平臺強化市場風險的監(jiān)測和異常交易行為的識別能力，優(yōu)化事前審核、事中監(jiān)測、事后稽查處罰等各類監(jiān)管工作模式，提高主動發(fā)現(xiàn)問題能力和監(jiān)管智能化水平。
截至2020年共99家證券公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)接入本平臺，根據(jù)本平臺數(shù)據(jù)統(tǒng)計（見下圖），2020年72月證券公司共報送一碼通17.9萬個，平均每天報送0.5萬個，相比1月降低 56%; 2020年72月，共報送阻斷日志記錄24.3萬條，平均每天報送1.1萬條，相比1月降低61%。
銀河證券作為證券行業(yè)第一批試點單位參與到基于大數(shù)據(jù)和人工智能的證券異常行為監(jiān)測和預警平臺建設，在中國證券監(jiān)督管理委員會和中證信息技術服務有限責任公司指導下，經(jīng)過多年深入研究、積累沉淀，該平臺為證券業(yè)網(wǎng)上交易系統(tǒng)提供安全保障，滿足證券業(yè)監(jiān)管要求和投資者需求，提升系統(tǒng)安全防護水平。
技術攻防戰(zhàn) 為行業(yè)安全做“試藥人”
銀河證券自2017年開始深入研究、積累沉淀，按照“試點先行、以點帶面、逐步擴大”的原則，為行業(yè)探索出一整套證券反外掛切實可行的解決方案。證券公司按既定事前、事中防護策略生成標準化規(guī)范數(shù)據(jù)，通過證聯(lián)網(wǎng)報送到中證技術統(tǒng)一歸集、分析和監(jiān)測。2019年銀河證券率先進行全面上線，取得階段成效后按中國證監(jiān)會部署要求，各證券公司于2019年12月底完成全面升級改造。
網(wǎng)上交易系統(tǒng)反外掛工作是一項不斷演變的技術攻防戰(zhàn)，為形成反外掛工作常態(tài)機制，銀河證券持續(xù)對疑似外掛系統(tǒng)的客戶情況進行監(jiān)控和提示。首先針對連續(xù)觸發(fā)告警或阻斷的客戶進行充分風險揭示；其次在滿足合規(guī)管理要求的基礎上，持續(xù)接受各類客戶申請使用專業(yè)交易系統(tǒng)，保障客戶順利使用。最后與監(jiān)管部門和開發(fā)商保持密切溝通，持續(xù)監(jiān)控市場，通過技術升級及時防范新的外掛風險。
除此之外，2020年后銀河證券構建完成了“基于用戶畫像的異常行為監(jiān)測模型庫”、 “跨券商異常交易模型＂。截至2022年8月，推進全行業(yè)策略同步更新達到5次，為全行業(yè)提升了推進效率，減少了資源投入。
銀河證券針對證券信息安全風險與業(yè)務合規(guī)風險特性評估進行應用實踐，形成了＂監(jiān)管機構＋券商＋開發(fā)商”三維一體的新合作模式，以更高的站位、更新的視角、更全的方位構建風險模型開發(fā)技術平臺及智能風控體系，為證券業(yè)網(wǎng)上交易系統(tǒng)提供安全保障，滿足投資者和證券公司的要求，提升了系統(tǒng)安全防護水平，為行業(yè)推廣樹立了信心，提供了可復制的經(jīng)驗，節(jié)省了大星的探索研究成本。
銀河證券本著“開放共享、互利共贏＂的理念，愿與行業(yè)機構一起，共同努力，攜手共建證券期貨業(yè)安全命運共同體。
本文章選自中國上市公司協(xié)會發(fā)布的《中國上市公司數(shù)字化轉型典型案例》